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交易员持仓报告:加息来袭 黄金国债持仓变动显情绪

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-16
ICE Brent原油期货(USL)净多仓为537,421手,周变动增加9,624手。   NYMEX原油期货(USO)净多仓为614,497手,周变动增加3,369手,原油期货净多仓手数相较于上周均小幅增加,持仓变动显示市场对油价看法偏多,报告截止日期为12月12日。报告发布前几天公布的11月中国原油进口量创历史第二高,折合约每日901万桶。原油泄漏导致俄克拉荷马州Cushing关闭Keystone输油管道,也致EIA公布的美国原油库存减少了220万桶。中国需求上升及供应偏紧,导致市场此后出现一波看多情绪。   WTI原油期货合约每手为1000美式桶。   COMEX黄金期货(GLD)净多仓为107,068手,周变动减少66,261手。与上周净多仓134,510手相比,减少约1/4。与上上周净多仓198,540手相比,该数值减少近半。此报告显示截至12月12日持仓数据,此后一天美联储将公布利率决议。因市场对12月加息看法比较统一,所以多仓大幅减少谋求避险实属理性,这也导致看多黄金的情绪明显消退。COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。   美国10Y国债期货(IEF)(TLT)同样对后一天公布的利率决议做出反应。净多仓周变动增加30,396手,与上周的周变动减少109,591手相比,变化相当显著。   头寸对比发现,该合约净头寸从上上周123,936手先降至上周14,345手,而后又回增到44,741手。”先降后升“反映了市场的矛盾情绪。面对加息,投机者还是”投票“选择了谨慎看多。   美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。   芝加哥期权交易所(CBOE)VIX指数期货(VXX)多单持仓减少122,109手,周变动为减少7,538手,变动较为微小。Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。   ICE美元指数(DXY)(UUP)期货周变动增加2,791手。净多仓减少5,685手,而上周为减少8,476手。   ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。   Cboe标普500指数(SPY)期货周变动增加3,559手,净多仓增加4,584手。Cboe标普500指数期货合约每手价值为Cboe标普500指数*1000美元。   美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。   期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。   通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。   按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。   《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。
 
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